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1171、谁才是真正的一哥


  “我们团队在标普500指数1400点的位置上卖空了10万张12月期货远期合约,在共计动用70亿美元交易保证金的基础上,形成了350亿美元的空头头寸。”

  “截止昨日收盘,标普500指数已经跌到了1185.87点,我们累计浮盈214.13点。”

  “标普指数一个点波动盈亏250美元,乘以214.13点,再乘以10万张期货合约数量,所以我们累计浮盈53.5325亿美元……”

  刘海汇报完毕以后,江平又走上台,同样用PPT介绍了一下过去大半年时间里,远景资本在股票指数及衍生品上面的投资斩获。

  除了在标普500指数上浮盈了五十多亿美元外,做空纳斯达克指数和道琼斯指数同样也结出了累累硕果,加起来浮盈超过六十亿美元。

  “在纳斯达克指数2602.68点的位置上卖空了6.7238万张期货远期合约,在动用35亿美元交易保证金的基础上,形成了175亿美元空头头寸。”

  “截止昨日收盘,纳斯达克指数已经跌到了2107.61点,我们累计浮盈495.07点。”

  “纳指期货一个点波动盈亏100美元,乘以495.07点,再乘以合约数量6.7238万,结果是浮盈33.2875亿美元。”

  ……

  “在道琼斯指数12800.18点的位置上卖空了13.6717万张中型期货合约,也在动用35亿美元交易保证金的基础上,形成了175亿美元空头头寸。”

  “截止昨日收盘,道琼斯指数已经跌到了10825.17点,我们累计浮盈1975.01点。”

  “中型道指期货一个点波动盈亏10美元,乘以1975.01点,再乘以合约数量13.6717万,结果是浮盈27.0017亿美元。”

  ……

  看着屏幕中的一组组交易图表,高管们全都睁大了眼睛。

  他们本以为威廉·刘已经够牛逼了,  结果还有一个更牛逼的大神彼得·江才刚刚登场。

  江平团队投入140亿美元去做空三大股指期货,共计浮盈113亿余美元。

  刘海同样投入140亿美元去做空金融公司正股,  一共获利还不到96亿美元。

  从回报率来讲,  无疑是江平团队更胜一筹。

  不过三大股指期货由于都是买的12个月的远期合约,  要等到明年1月份以后,才会陆续进行交割。

  而刘海团队已经落袋为安了,  投资不会再起什么波澜了。

  所以股指期货上面的盈利,暂且只能称之为浮盈。

  接着,江平又介绍和展示了200亿美元本金中,  其他60亿美元资金的投资情况。

  那60亿美元分别投入了三大股指ETF基金,以及ETF基金的看跌期权、VIX恐慌指数等金融衍生品。

  股指,即股票指数由于不是股票,  其本身无法在市场上直接交易,市场参与者只能通过买卖“复制和跟踪三大股指涨跌的ETF基金”来进行获利,或者选择交易股指期货,  又或者选择交易“以ETF基金为标的”的期权。

  比如说,  复制标普500指数涨跌的最大ETF基金名叫SPY。

    SPY于1993年就在纽交所上市了,  类似一只股票,同时又兼顾基金的特点。

  投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,  同时,又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额。

  所以,  ETF基金又被称作交易型开放式指数基金,  或者交易所交易基金。

  卖空SPY的话,  也是借入股票卖出,或者叫借入“份额”卖出更准确一点。

  跟做空个股的正股大同小异,只是名称稍微不一样。

  此外,  SPY这个ETF基金还有一个对应的期权市场,  名叫SPX,里面可以交易看涨期权和看跌期权,  是买入方还是卖出方,  都可以供投资者自由选择。

  相当于就是一个撮合交易的赌场,  赌具就是SPY这个ETF基金。

  而SPY的赌具,就是标普500指数。

  相当于是一个交易品种锚定另外一个交易品种。

  此外,  还有反向ETF基金,  即做空ETF基金的存在。

  假如标普500指数当天上涨1%,反向ETF基金就下跌-1%。

  并且还有杠杆加倍的反向ETF,  如标普500指数当天上涨1%,  两倍和三倍杠杆的反向ETF基金则在当天下跌-2%、-3%。

谷</span>  最高杠杆也就三倍了,同时市场里还有正向三倍做多ETF基金。

  美国作为金融发达国家,  金融创新(赌博游戏)层出不穷,哪怕只是一个股票指数,也能被玩出花来。

    VIX恐慌指数,又名芝加哥期权交易所波动率,同样有自己对应的金融衍生品,比如期货、期权、ETF等等。

  其中细分出来的没一个交易品种,都可以做多或者做空。

  跟随着江平的介绍,众人一起了解了一下这些金融衍生品的投资和收益情况。

    60亿美元的本金,目前共计做出了146亿美元的浮盈。

  跟刘海团队的情况差不多,江平团队投入金融衍生品的资金,其获得的回报率要远远超过做空正股、期货这些传统保守的投资方式。

  这是因为金融衍生品设计更为复杂,风险和收益同样成正比。

  稍微一不小心,60亿美元本金就会彻底灰飞烟灭。

  同样的,在短期内,这些高风险投资也可以做到几倍的收益率。

  当江平介绍完以后,夏景行满意的点了点头。

  毫无疑问,江平的投资水平和操盘经验都要强于刘海。

  所以,夏景行把最重要,也最复杂和困难的投资交给了江平。

  江平也没有辜负他的期望,只用了半年多时间,就以200亿美元本金创造了将近260亿美元的浮盈。

  夏景行笑眯眯的点评道:“非常不错!我记得几个月前还浮亏五六十亿美元,这么快就反败为胜了。”

  江平十分谦虚的说道:“如果没有公司准备的压舱石基金和庞大的交易保证金,我们别说反败为胜了,可能早就爆仓了。

  从年初到现在的九月底,美股经历了至少三次大的反弹,以及一两周一次的小反弹。

  一般的小型做空机构很难支撑这种反复震荡!”

  夏景行哈哈大笑起来,“彼得,你太谦虚了,你和团队对于风险的控制、仓位的把控,都是做到十分到位的。

  如果你围绕三大股指建立一两千亿美元的空头头寸,可能现在我们所有人都去天台吹风了。”

  江平淡淡一笑,表现的很是云淡风轻。

  其他高管则在心中暗自点头,表示认可夏景行的这番话。

  虽然老板总览全局,对大势判断的相当精准,但下面要是执行不力的话,一样会竹篮打水一场空,甚至严重点破产都有可能。

  在金融史上,就发生过交易员输红了眼坑死公司的事情。

  一方面有内控做得不够严谨、不够好的原因,另外一方面也有交易员身上的职责太过重大的原因。

  毕竟真正敲出数百上千亿交易指令的人是交易员,而不是老板。

  看到了江平交出的成绩单,不少高管都扭头去看了刘海一眼。

  他们很好奇刘海此刻的心情。

  纽约办公室一直没有MD董事总经理,刘海和江平、亚伯都是ED执行董事。

  也就是说,统领对冲基金部门的一哥还未诞生。

  现在江平团队的业绩似乎还要领先刘海团队一筹,那么一哥之位,该归谁呢?

  看到江平团队取得如此辉煌的战绩,刘海完全没有嫉妒和眼红,一直笑呵呵的在鼓掌。

  夏景行也留心了一下刘海脸上的细微表情,心中顿时放心了不少。

  嫉妒贤能,那肯定是要不得的。

  大家各司其职,各负责一块业务,可以有良性竞争,但绝不能玩什么使绊子、出阴招。


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